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首战百万股林高手 “优品Al短线宝”夺冠

2017-03-20 11:10中国投资咨询网 A-A+

  【优品财富2017金融科技成果报道(3)】近日,“优品Al短线宝”即将上线的消息在业内引起不小震动,它能否适应情绪化A股市场水土?也有专家认为,随着监管加强,A股必将回归理性,成为以价值投资市场,智能量化投资将主导未来市场。

  回答这些疑问,需要用投资结果说话——在有近百万人参赛的优品炒股大赛中,股林高手云集,而“优品Al短线宝”以总收益排名第一的业绩,稳坐冠军宝座。

  这一业绩的背后,是优品财富多年的量化策略和人工智能技术支撑。其中许多深奥的数理金融、机器算法原理十分晦涩,就拿其中最直观的宏观知识图谱来说,下图展现的是纷繁复杂的宏观因子间的关系网,这张网的每一个节点的变动,都在影响股市的波动。要想用人工的办法来完整地描述其变化关联的投资含义,几乎不是可能实现的,即使不计成本地通过人海战来完成,当结果出来时,也已时过境迁,成为没价值的投资解码了。唯有构建模型,优化算法,导入大数据,通过机器深度学习才能实现。

  在这一领域,优品财富旗下的优品科技公司,在武汉默默深耕了4年,建立了贝叶斯网等模型及其算法体系,并在历史回测中得到反复验证。

  以ETF择时策略为例。对ETF择时策略在2015年7月至2016年8月的时间段回测,年化收益率为24%,累计最大回撤3.3%。整体预测正确率在59%附近持平,剔除小波动阶段的对正确率的影响,正确率在70%附近。去年8月模型验证阶段正确率达到69%。

  贝叶斯网每日测度出来的一个上涨下跌的数字(-100-100之间),根据这个数字在预测集历史中所处的分位数来预判其仓位,如,测度得到一个8.8,先测度这个8.8的历史分位数为80%,那么仓位建议会为 80%^6=26%。此模型可以根据风险偏好不同给出不同的仓位建议,按照最稳健型算法。在最大收益算法下,2015年7月-2016年8月累计收益率为44.8%,远远跑赢大盘同期的-29.75%。最大回撤5.4%;如果加入对冲,策略累计百分比收益率为146%,最大回撤:7.7%。

  而“优品Al短线宝”则汇集了ETF择时策略等多个的量化策略,形成了完善的策略体系,可以根据用户资金、风险偏好自动匹配对应的策略。其中,根据相关策略形成的智能组合,在2015年7月7日至2017年2月24日间,总收益 95.95%,而大盘同期涨幅是-13.84%,实现109.79%的绝对收益。

  通过回测和实时交易验证后,“优品Al短线宝”以“萤草”之名,于2016年12月19日参加优品炒股大赛,至2017年1月13日结束,共有近百万人参赛,其中有许多职业高手,他们的“股粉”多是10万人以上的。然则,在这场大赛中,这些股林高手一一败下阵来,“萤草”以18个交易日总收益17.79%的业绩夺冠,获得“股王”称号。

  至今,众多参赛选手尚不知道这位神秘的冠军竟然是一个机器人——“优品Al短线宝”。事实证明,作为机器,其海量量化策略和程序化交易,有效克服了情绪化交易弊端,成为大赛中最理性的“投资者”,“优品Al短线宝”再次得到有效验证。

来源:中投投资咨询网 关键词:A股 机器人
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